预期收益率计(jì)算(suàn)公式？是(shì)期(qī)望收益率(lǜ)=(期末价(jià)格(gé)-期初(chū)价格+现(xiàn)金股息)/期初价(jià)格的。关于(yú)预期收益率(lǜ)计(jì)算公式以及股票预期收(shōu)益率计算公式，投(tóu)资组合的(de)预期(qī)收益率(lǜ)计算公(gōng)式，证(zhèng)券(quàn)组(zǔ)合(hé)预期收益率计算公式，债券(quàn)预期(qī)收益(yì)率计算公式，投资预期收益率计算公式等问题，小(xiǎo)编(biān)将为你整理以下的知识答案：

预期收(shōu)益率(lǜ)是(shì)什(shén)么

　　预期收益率也称为期(qī)望收益率的。

　　是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的(de)收益率。对于(yú)无风险收益率，一般是以政府(fǔ)短期债券的年利率为(wèi)基(jī)础的。

　　在衡量市场风险和(hé)收(shōu)益模型中，使用最久，也是大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降(jiàng)低公司的特有风险有好处，但大(dà)部分(fēn)投(tóu)资者仍然将他们的资产集中在(zài)有限的几项资(zī)产上。

预期(qī)收(shōu)益率计算公式(shì)

　　是期(qī)望(wàng)收益率=(期末(mò)价格-期初价格(gé)+现金股(gǔ)息)/期初价格的。

期望收益率的计算公式

　　期望(wàng)收益(yì)率=(期(qī)末(mò)价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初价格(gé)

　　在衡量市场风险和(hé)收益(yì)模型(xíng)中，使用最久，也(yě)是(shì)至今大多数公司采用的是资本(běn)资产(chǎn)定(dìng)价(jià)模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散(sàn)投资(zī)对(duì)降低公司的特有风险(xiǎn)有好处，但大(dà)部分(fēn)投(tóu)资者仍然将他们的资产集中在有限的(de)几项资产上(shàng)。

　　比较流行的还有后来兴起的套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资者会利用套利的机会(huì)获利，既如果(guǒ)两(liǎng)个投资(zī)组合面临同样的风险但提(tí)供不(bù)同的预(yù)期收益率，投资者会(huì)选择(zé)拥有较高(gāo)预期收益率的投资(zī)组合(hé)，并不(bù)会调整收益(yì)至均(jūn)衡。

　　我(wǒ)们主要以资本资产定价模型为基础(chǔ)，结(jié)合套(tào)利定价模型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项(xiàng)投资的(de)风险程(chéng)度:

　　瓷(cí)产的(de)β值=资产i与市场投资组合的协方差(chà)/市场投资组合的方差

　　市场投资组合与其自身的(de)协(xié)方差(chà)就(jiù)是市场投资(zī)组(zǔ)合的(de)方(fāng)差(chà)，因此市场投资组合的β值永远等于1，风险(xiǎn)大(dà)于平均资产的投(tóu)资β值大(dà)于1，反之小于(yú)1，无风险投(tóu)资β值等于0。

　　需要说明的是(shì)，在投(tóu)资组合中，可能会有个别资产(chǎn)的收益率小于0，这(zhè)说明，这项资(zī)产的投资回报率会小于无风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲，要避免这样的投资(zī)项目，除非你已经很好到做(zuò)到(dào)分散(sàn)化。

　　首先确(què)定一个可(kě)接(jiē)受的收益率，即风(fēng)险溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡量了一个投资者将其资(zī)产从无风(fēng)险投资(zī)转移到一个(gè)平均的(de)风险投资(zī)时所需要的(de)额外收(shōu)益(yì)。

　　风险(xiǎn)溢(yì)酬是你(nǐ)投(tóu)资组合的预期收益率减去无风险投资的(de)收益率的差(chà)额。

　　这(zhè)个数字(zì)一般情况下(xià)要大(dà)于1才有意(yì)义(yì)，否则说明(míng)你的投资组合选择是有问题的。

　　风(fēng)险越高，所期望的风险溢酬就应该(gāi)越大。

　　对于无风险收益率，一般(bān)是以政府长期债券的年(nián)利率(lǜ)为基础的。

　　在美(měi)国(guó)等发达市场，有完善(shàn)的(de)股(gǔ)票市场作为参考依据。

　　就(jiù)目前(qián)我国的情况(kuàng)，从(cóng)股票市场尚难(nán)得出(chū)一个合适的结论，结合国(guó)民(mín)生产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不是一个(gè)好的选择(zé)。

预期收(shōu)益(yì)率和无风险(xiǎn)收益率有什么区别

　　预期(qī)收益率(lǜ)也称为 期望收益率(lǜ)，是指在(zài)不确定(dìng)的条件下(xià)，预测的某资产未来可 实现 的(de)收益率。

　　对于无风险收益(yì)率，一般是以(yǐ)政府(fǔ)短期(qī)债券(quàn)的年利(lì)率为基(jī)础的。

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型中，使用(yòng)最久，也是至(zhì)今大多(duō)数公司采用的是 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司的 特(tè)有风险 有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在(zài)有限(xiàn)的几项资产上。

　　在衡量 市(shì)场(chǎng)风险 和收益(yì)模型中，使用最久，也(yě)是至今大多数公司采用的是 资(zī)本资产定(dìng)价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分(fēn)散投资 对降低公司的(de) 特有风险 有(yǒu)好(hǎo)处(chù)，但大部分投资(zī)者仍(réng)然(rán)将他们的(de)资(zī)产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资产上(shàng)。

预期收益率计算公式(shì)是怎样的？

　　预期收益率也称为(wèi)期望收(shōu)益(yì)率(lǜ)，是指在不确定(dìng)的条件下，预测的(de)某资产未来可实(shí)现的收益率。

　　预(yù)期(qī)收益率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投资组合的(de)预(yù)期收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风(fēng)险(xiǎn)溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率是怎么(me)算出来的 逾期年化(huà)预(yù)期收(shōu)益(yì)率是指投(tóu)资期限为一年所获的预期预期收(shōu)益率(lǜ)，也是将当前(qián)预(yù)期收益(yì)率换算成年预期收益率的一(yī)种计算方法(fǎ)，计算(suàn)公式(shì)为：年化(huà)预期收益率=（投资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化(huà)预期收益(yì)=投资(zī)金额×预(yù)期年化预(yù)期(qī)收益率(lǜ)×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用1万元购买了一个投资期限(xiàn)为30的理财产品，该产品的预期年化预期收(shōu)益率为4.5%，那么你可获得(dé)的预期(qī)预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限刚好为(wèi)1年(nián)，那么预期预期收益的(de)计算方式会(huì)更简单：预(yù)期年化预期收益=本金×预期年化(huà)预期收益(yì)率，即(jí)450元。

　　2、七日年(nián)化预(yù)期(qī)收益率是什么意思(sī)

　　在实际投资过程(chéng)中(zhōng)，七(qī)日年(nián)化预期收益率也(yě)是经常遇到的一个概(gài)念(niàn)，七日年化预(yù)期(qī)收益率是指将(jiāng)7日的平均预期收益水平(píng)换(huàn)算成(chéng)年(nián)化(huà)率后得出(chū)的预期收益(yì)率，常用于货币基金。

　　七(qī)日年化(huà)预期收益率(lǜ)往往都是浮(fú)动的，不代表未来的年化预(yù)期收益(yì)率，但可用于参考该理财产品的盈利水平。

　　 一(yī)般情况(kuàng)下，预期年(nián)化预期收益(yì)率越高的产品，风(fēng)险也越大。

　　此(cǐ)外(wài)，投资期限(xiàn)越长的产品，预期预期(qī)收益率(lǜ)往(wǎng)往也越(yuè)高。

　　以上(shàng)关于(yú)预期年化预期收益率是怎么算出(chū)来的的内(nèi)容(róng)，希望对大家(jiā)有所帮助。

　　温(wēn)馨提示(shì)，理财有(yǒu)风险，投资需谨慎。

　　预期收(shōu)益(yì)率计算公式？是期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价(jià)格+现金股(gǔ)息)/期初价格(gé)的。关于预期收益率计算公(gōng)式(shì)以及股票预期收益率计算公式(shì)，投资组合的预(yù)期收益率(lǜ)计算公(gōng)式，证券组合预期(qī)收(shōu)益率计(jì)算公式，债券预期收(shōu)益率(lǜ)计算公(gōng)式，投资预期收益率计算公(gōng)式等问题，小编将(jiāng)为你(nǐ)整理(lǐ)以下(xià)的知识答案：

预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)是什(shén)么(me)

　　预(yù)期收益率也称为期望(wàng)收(shōu)益(yì)率的。

　　是指在不(bù)确(què)定(dìng)的条(tiáo)件下，预测的某资产(chǎn)未来可实现(xiàn)的收益率。对于无风险收(shōu)益(yì)率，一般是(shì)以政府短期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在(zài)衡量市场(chǎng)风险和收益(yì)模型中，使(shǐ)用最(zuì)久(jiǔ)，也是大(dà)多数公司采用的(de)是资本资产(chǎn)定(dìng)价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资对降低公司的(de)特有风险有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资(zī)产集中在有限的几项(xiàng)资产上。

预期收益率计算(suàn)公式(shì)

　　是期望收益率=(期末(mò)价格-期(qī)初价格+现金股息)/期(qī)初(chū)价格(gé)的。

期望(wàng)收(shōu)益率的计算公式

　　期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格(gé)+现(xiàn)金股息)/期初价格(gé)

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最(zuì)久，也是至今大多(duō)数公司采用(yòng)的是资(zī)本资产(chǎn)定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分(fēn)散(sàn)投资对降低公司(sī)的特有风险(xiǎn)有好处，但(dàn)大(dà)部(bù)分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集(jí)中在(zài)有(yǒu)限的(de)几项(xiàng)资产上。

　　比较流行的还(hái)有(yǒu)后来兴起的套(tào)利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资者会(huì)利用套(tào)利的机(jī)会(huì)获利，既(jì)如果两个投资(zī)组合面(miàn)临(lín)同样的风险但提(tí)供不(bù)同的预期收益(yì)率，投资者会选择(zé)拥有较高预期收益(yì)率(lǜ)的投资组(zǔ)合，并不会调整收益至均衡。

　　我(wǒ)们主要(yào)以资本资(zī)产定价模型为基(jī)础，结合套利(lì)定价模型来计(jì)算(suàn)。

　　首先(xiān)一个(gè)概(gài)念(niàn)是β值。

　　它表明—项投资的风(fēng)险程度(dù):

　　瓷产的(de)β值(zhí)=资产i与(yǔ)市场投资组(zǔ)合的(de)协方差/市(shì)场(chǎng)投资组合(hé)的方差

　　市场投资(zī)组合与其自身的协方(fāng)差就(jiù)是市场投资组合(hé)的方差，因此市场投资组合的β值永远等于1，风险(xiǎn)大于(yú)平均资(zī)产的投(tóu)资β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明(míng)的是(shì)，在投资(zī)组合中，可能(néng)会(huì)有个别资产的(de)收(shōu)益率小于(yú)0，这说(shuō)明，这项(xiàng)资产的投资回报率(lǜ)会小于无风险利率。

　　一般来讲，要避免这(zhè)样的投资项目，除非你已经(jīng)很好到做到分散化。

　　首先(xiān)确定(dìng)一个可接受的收(shōu)益率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一个投(tóu)资者将其(qí)资(zī)产从无风险投(tóu)资转移(yí)到一(yī)个平(píng)均的风(fēng)险投(tóu)资时所需要的额外收益。

　　风(fēng)险溢(yì)酬是你投资(zī)组(zǔ)合的预期(qī)收益率减(jiǎn)去(qù)无风险(xiǎn)投资(zī)的收益率(lǜ)的差(chà)额。

　　这个数字一般情况下(xià)要大于1才有(yǒu)意(yì)义(yì)，否则说明你的(de)投资组合选(xuǎn)择是有问(wèn)题的。

　　风险越高，所期望(wàng)的风(fēng)险现实中真的可以把人玩坏吗溢酬(chóu)就(jiù)应(yīng)该(gāi)越(yuè)大。

　　对于无风险收(shōu)益率，一(yī)般(bān)是以(yǐ)政府长期债券的年利率为基础的。

　　在美(měi)国(guó)等发(fā)达市场(chǎng)，有完(wán)善的股票市场作为参考依据。

　　就(jiù)目前我国(guó)的(de)情况(kuàng)，从(cóng)股(gǔ)票市场尚难(nán)得出一(yī)个(gè)合适的结论(lùn)，结合国(guó)民(mín)生产(chǎn)总值的增长率(lǜ)来估计风(fēng)险(xiǎn)溢酬未尝不是一(yī)个好的选择。

预期收益率和无风险(xiǎn)收益率(lǜ)有(yǒu)什么区别

　　预期收(shōu)益率也称为 期望收益率(lǜ)，是指在不确定(dìng)的条件下，预测的某资产(chǎn)未来(lái)可 实(shí)现(xiàn) 的收益率(lǜ)。

　　对于无风险收益率，一般(bān)是以政府(fǔ)短期债券的(de)年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型中，使用最久，也是至今大(dà)多数(shù)公(gōng)司采用的是(shì) 资(zī)本(běn)资(zī)产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资(zī) 对(duì)降低公司的(de) 特有风(fēng)险 有好处，但大(dà)部分投资者仍然将他们的资产集中在(zài)有限的几(jǐ)项资产上。

　　在衡量(liàng) 市(shì)场风(fēng)险 和(hé)收益模(mó)型中，使用最久，也是(shì)至今大多数公司(sī)采用的是 资本资(zī)产定价(jià)模(mó)型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特(tè)有风险(xiǎn) 有好处，但大部分投(tóu)资者仍然将他们(men)的资产集中(zhōng)在有限的几项资产(chǎn)上。

预期收益(yì)率计算公式是怎样的？

　　预(yù)期收益率也称为期望(wàng)收益率，是指在不(bù)确定的条件下，预(yù)测的某资产未来可实现的(de)收益率(lǜ)。

　　预(yù)期收益(yì)率的公式为：资产(chǎn)i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风(fēng)险收益(yì)率，E（Rm）：市场投(tóu)资组合的预期收益率，βi： 投(tóu)资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的(de)风(fēng)险溢(yì)酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化预期收(shōu)益率(lǜ)是怎么(me)算出来的 逾期年化预期收(shōu)益率是指投资期限(xiàn)为一年所获的预期预期收益率，也(yě)是将当(dāng)前预期收益率换算成年预期收益(yì)率的(de)一种(zhǒng)计算方(fāng)法(fǎ)，计算(suàn)公式为：年(nián)化预期收益率=（投资(zī)内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期(qī)收益=投资金额(é)×预期年化预期(qī)收益(yì)率×投资期限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购买了(le)一个投资期限(xiàn)为30的理财产品，该产品的预期(qī)年化预(yù)期收益率为4.5%，那么你可获得的(de)预(yù)期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那(nà)么(me)预期(qī)预期(qī)收益(yì)的计算方式(shì)会(huì)更(gèng)简单：预期(qī)年化预期(qī)收益=本金×预期年化预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七(qī)日年化预期(qī)收益(yì)率(lǜ)是什么意(yì)思

　　在实际投(tóu)资过程中，七(qī)日年(nián)化预期(qī)收益(yì)率(lǜ)也是(shì)经常遇到的(de)一个(gè)概念(niàn)，七日年化(huà)预期收益率是指将(jiāng)7日(rì)的平均预(yù)期收益水平换算成年化(huà)率后现实中真的可以把人玩坏吗(hòu)得出的预期收益率，常用于货币基金。

　　七日年化预期收益率往往都是浮(fú)动的(de)，不(bù)代表未来的(de)年化预期收益率，但可用(yòng)于参考(kǎo)该理财产品的盈利(lì)水(shuǐ)平。

　　 一般情况(kuàng)下(xià)，预期年化预期(qī)收益(yì)率(lǜ)越(yuè)高的产品，风险也越大。

　　此外，投资(zī)期限越长的产品(pǐn)，预期预期收益(yì)率往往也越高。

　　以上关于预期年化预期收益率是怎么算出来的的内容(róng)，希望(wàng)对大家(jiā)有所帮(bāng)助(zhù)。

　　温馨提(tí)示，理(lǐ)财有(yǒu)风险，投资(zī)需谨慎。

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